Il settore del credito al consumo: l'esperienza del Gruppo MPS

Nel corso del 2002 la domanda complessiva di credito rivolta dalle famiglie è stata interessata da una nuova accelerazione. Ciò è avvenuto nonostante l’andamento sfavorevole dei principali driver macroeconomici.
Nel mercato del credito al consumo, nonostante la contrazione dei consumi durevoli, si è registrata un’accelerazione della crescita delle consistenze. Tale andamento ha interessato in ugual misura i due comparti delle banche generaliste e delle istituzioni finanziarie e banche specializzate. In termini di segmenti di prodotto sono continuati i fenomeni di aumento dell’erogazione di prestiti non finalizzati e di ulteriore crescita del credito collegato all’utilizzo delle carte di credito.
Anche, il Monte dei Paschi di Siena sta attuando una strategia di penetrazione nel settore del credito al consumo. L’attività del credito finalizzato è gestita interamente dalla società Consum.it, la società finanziaria del Gruppo. Questa, nella fase del convenzionamento e della relazione con i dealers, si avvale dell’assistenza e della presenza capillare delle filiali sul territorio nazionale. Il Gruppo MPS si è prefissato l’obiettivo di demandare la gestione di ogni forma tecnica dell’attività del credito al consumo alla Consum.it.
La banca o l’istituzione finanziaria specializzata che eroga credito al consumo si accolla un rischio di credito, derivante o dal mancato pagamento delle rate convenute da parte del finanziato o da un ritardo nei pagamenti. Per evitare di incappare nelle situazioni sopra indicate, gli enti erogatori valutano la clientela che richiede un prestito attraverso una istruttoria. Le modalità utilizzate per la valutazione della solvibilità di un cliente sono in continua evoluzione e miglioramento ed utilizzano sempre più i dati presenti nelle Centrali dei Rischi e le elaborazioni statistiche.
La Centrale Rischi è una organizzazione che fornisce alle società aderenti informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti, riassunte in una scheda nota come “rapporto di credito”. Attraverso questi enti gli operatori del sistema creditizio condividono le informazioni circa i rapporti di finanziamento intrattenuti con i propri clienti, per prevenire fenomeni di selezione avversa e per massificare l’efficacia delle loro valutazioni sulle richieste di credito ricevute.
Oltre a questo servizio, spesso le società che gestiscono le Centrali Rischi (denominate credit bureau) erogano alle società aderenti altre prestazioni. Tramite quest’ultime, si raggiunge lo scopo di migliorare e rendere più sicure le transazioni e i prestiti sia per quanto riguarda l’affidabilità dei clienti sia riguardo alla lotta alle frodi.
Tra tutti gli strumenti a valore aggiunto erogati dai credit bureau, accanto a quello di Centrale Rischi, il più importante e utilizzato è il credit scoring. Esso è un insieme di strumenti di natura prettamente statistica utilizzati per la valutazione del merito creditizio di una controparte debitoria, nei confronti della quale esista un’esposizione. L’obiettivo delle tecniche di scoring è quello di stimare il rischio associato alla concessione di un prestito, tramite l’uso di dati forniti dal cliente al momento della richiesta di credito e quelli prelevati dalle banche dati.
Generalmente, la tecnologia usata consiste nell’analisi di un gruppo di soggetti ai quali in passato sia stato concesso un prestito; l’obiettivo finale è stimare una funzione che permetta di associare ad ogni unità oggetto di studio un determinato punteggio (score).
Il processo decisionale si attua sulla base di una soglia di punteggio, il c.d. cut off score, che rappresenta il punto limite in corrispondenza del quale il debitore passa dalla solvibilità alla insolvenza e viceversa.
Il credit scoring ha permesso la soluzione di molti problemi che prima gravavano sulla fase antecedente la concessione del credito. Basti pensare alle difficoltà che esistevano nella reperibilità di personale specializzato o agli alti costi che gravavano sul processo decisionale o ancora alle difficoltà nel cambiamento degli standard di accettazione.
Uno dei vantaggi fondamentali che caratterizzano le tecniche di credit scoring è il forte risparmio di tempo nella valutazione del cliente. Altro pregio dei sistemi di scoring è l’estrema oggettività che caratterizza il processo di approvazione del prestito.
Le metodologie di scoring, oltre alla valutazione del rischio di insolvenza associato al cliente al momento della domanda di credito (scoring di accettazione), possono essere utilizzate per risolvere altre problematiche (scoring di comportamento, scoring commerciale, ecc. ).
Per ultimo, si deve ricordare la possibilità di deterioramento nel tempo che caratterizza i modelli di scoring.