La valutazione della solvibilità del cliente nelle società di credito al consumo. Il caso Santander Consumer Bank.

Il presente lavoro si occupa del tema della valutazione del cliente nelle società di credito al consumo. L’obiettivo principale sarà quello di comprendere l’evoluzione e la complessità di un business che da piccolo e ristretto, nel contesto della realtà italiana, diventa sempre più complesso e significativo.
Da qui la necessità di far fronte alle esigenze dei consumatori sempre più attenti ed esigenti e alla concorrenza che, come in tutti i giovani mercati in crescita tende ad affiorare rapidamente ed intaccare le quote di mercato.

Il tema verrà inoltre affrontato alla luce del caso del Santander Consumer Bank S.p.A., società bancaria con sede in Torino, specializzata nel credito al consumo e nei prestiti personali, la quale nell’arco della sua attività ha modificato radicalmente le procedure di valutazione del cliente al fine di fronteggiare le nuove regole dovute all’evoluzione del mercato.

Il primo capitolo introduce l’argomento presentando la storia del mercato, i suoi sviluppi successivi, le prospettive future e analizzando la rischiosità del credito al consumo.

Nel secondo capitolo si affronterà più da vicino il complesso processo sviluppato dalla Santander Consumer Bank S.p.A., che porta ad assegnare in modo assai rapido un punteggio di rating al cliente, tale da permettere una valutazione pressoché istantanea della richiesta di finanziamento. Si presenteranno pertanto gli strumenti, software quali il New Business Strategy Management, e le tecniche (strategie di studio), attraverso le quali vengono selezionate, ripartite e studiate tutte le informazioni del cliente, raccolte in sede contrattuale e non, ed utilizzate a scopo predittivo.
In particolare verranno approfondite le analisi svolte ex-ante sul portafoglio clienti Santander Consumer Bank S.p.A., sulle variabili clientelari e la dimostrazione di come queste si dimostrino predittive ex-post.
Nel terzo ed ultimo capitolo si affrontano temi a carattere statistico che rappresentano la dottrina di base per poter effettuare i diversi studi di correlazione e predizione, nel nostro caso, in riferimento al merito creditizio e alla misurazione del rischio di credito. Verranno inoltre introdotte le diverse tipologie di rischio che un’azienda bancaria incorre quando si trova nella condizione di concedere un qualsiasi tipo di affidamento e verranno presentati i diversi “metri di giudizio” attraverso i quali misurare il rischio di credito, quali “la perdita attesa” o expected loss”, “la probabilità di insolvenza” o default probability.
I temi di questo capitolo sono di estrema attualità in quanto trattati dal Comitato di Basilea 2, comitato per la vigilanza bancaria istituito nel 1974 dalle banche centrali dei paesi appartenenti al G10, che ha dato origine alla normativa sull’adeguatezza patrimoniale dei sistemi bancari a livello internazionale.