Skip to content

Il pricing del credito e la stima della redditività corretta per il rischio

Il tasso attivo deve riflettere tre principali componenti:
1. il costo marginale del funding per la banca
2. il tasso di perdita attesa
3. il premio al rischio

se si potesse determinare sulla base delle informazioni relative al settore produttivo e all’area geografica di appartenenza dell’impresa, invece che una misura di rischio assoluto o di valore a rischio singolo dell’impiego in esame, una misura del contributo che il singolo impiego apporta al rischio complessivo del portafoglio della banca, ossia di valore a rischio marginale, sarebbe allora possibile realizzare una politica di pricing capace di sfruttare al meglio le caratteristiche peculiari del portafoglio della banca.

Tratto da CORPORATE E INVESTMENT BANKING di Alessandra Depaola
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.

Forse potrebbe interessarti:

Profili giuridici del Venture Capital - Terms and Conditions di un contratto di investimento

Il private equity rappresenta uno dei principali strumenti di value creation, un valore aggiunto per le aziende oggetto dell'investimento e per il sistema economico di riferimento: una forma di finanza alternativa sempre più rilevante nell'economia contemporanea. Le fasi del procedimento realizzate dagli operatori di venture capital investono varie questioni giuridiche. In tal senso l'obiettivo dello studio...