Maturity Ladder

Fabio Porfidia

Maturity Ladder:

a.a. 2010-2011, facoltà: Economia, università: La Sapienza; materia: Risk Management, docente: Pasqualina Porretta. La maturity ladder è sia un obbligo di vigilanza prudenziale sia uno strumento di misurazione della liquidità che rientra nell’approccio dei flussi di cassa.

Dettagli appunto:

Autore: Fabio Porfidia
[Visita la sua tesi: "Una spiegazione storico-economica della crisi attuale"]
Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
Facoltà: Economia
Docente: Pasqualina Porretta

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Maturity Ladder
di Fabio Porfidia
 
a.a. 2010-2011, facoltà: Economia, università: La Sapienza; materia: Risk
Management, docente: Pasqualina Porretta.
 
La maturity ladder è sia un obbligo di vigilanza prudenziale sia uno strumento di
misurazione della liquidità che rientra nell’approccio dei flussi di cassa.
 
Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
Facoltà: Economia
Docente: Pasqualina Porretta1. MATURITY LADDER
 
La maturity ladder è un obbligo di vigilanza prudenziale con cui vado a calcolare/monitorare/controllare gli
sbilanci/gap di liquidità per fasce di scadenza, è una pratica di mercato molto diffusa per il rischio di
liquidità ma non è una best practise perché manca la definizione di un perimetro/orizzonte temporale di
riferimento univoco, è diversa poi l’ampiezza delle fasce di scadenza, se prendo le matur ladder di tre istituti
di credito non sono comparabili; essa può essere costruita facendo riferimento ai flussi di cassa contrattuale
ma questa matur ladder è scarsamente affidabile perché la modalità più corretta di costruzione attraverso
l’adjusted maturity ladder, cioè la maturity aggiustata tenendo conto non della scadenza contrattuale dei
flussi di cassa, ma di quella effettiva relativa a tutte le poste attive e passive di bilancio che hanno
un’opzionalità implicita (ad esempio prestiti ipotecari con opzione di rimborso anticipato o i depositi a vista
della clientela).  
Fabio Porfidia Sezione Appunti
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