Trading sul Forex: Analisi dell'indicatore Ichimoku Kinko Hyo e sua redditività a confronto con altri sistemi di trading.

Se l’investimento nei mercati finanziari basa la gestione del rischio sul concetto di diversificazione, e le previsioni di profitto sono principalmente date oltre che dal cambiamento del prezzo dello strumento scelto anche sullo stacco dei dividendi, lo stesso non si può dire del trading.
In questo caso, e soprattutto nel mercato Forex, il profitto è derivante quasi esclusivamente dall’azione dei prezzi, e il rischio viene gestito prevalentemente tramite gli ordini stop-loss.
Lo stop-loss, quindi, viene inteso come quello spazio di prezzo necessario per verificare se la previsione successiva ad un’analisi si avvera e al di sotto del quale si ritiene che la probabilità che l’azione dei prezzi si sviluppi favorevolmente diminuisce considerevolmente, con la conseguenza che si ritiene più opportuno uscire dal mercato.
Questo perché, bisognerebbe acquisire la consapevolezza che in un’attività di trading costante l’approccio corretto è equivalente a quello dei giocatori d’azzardo professionisti o dei proprietari di casinò. Non è necessario trovare il setup perfetto per indovinare il risultato successivo, poiché guadagnare non è sinonimo di non sbagliare mai, sbagliare è una funzione naturale dell'essere umano, esiste e esisterà sempre. Ciò che conta, invece, è avere un sistema che metta la probabilità di vincita a proprio favore su un largo campione di tentativi, essendo ogni trade statisticamente indipendente. Le perdite, quindi, equivalgono alle perdite che un giocatore d’azzardo ha nei confronti del lancio di una moneta. Allo stesso modo è necessario interpretare il trading, con la sola differenza che, mentre la moneta ha un cinquanta per cento di probabilità di cadere su una faccia o sull’altra, i pattern di comportamento del mercato possono rendere questa percentuale superiore al cinquanta per cento, ma mai fino al cento per cento.
Tuttavia, è necessario comprendere che i pattern di prezzo, essendo formati dal comportamento di un’attività di trader, possono ripetersi più volte nel tempo, ma non sempre. La maggior parte di essi può assomigliare a qualcosa che la la mente ha visto in passato; scatta quindi un’associazione mentale che fa vedere all’operatore le stesse cose che si sono viste nel passato con la conseguente aspettativa di cosa accadrà successivamente. Ma, nessun pattern è mai uguale a quello successivo, essendo ogni momento nel mercato unico.
Affinché si verifichi lo stesso, dovrebbero partecipare gli stessi trader, nello stesso momento, con le stesse quantità investite, ipotesi ovviamente impossibile.
Assunti questi concetti, è facile intuire che, per certi versi, il gioco d’azzardo è sicuramente più semplice, in quanto, scommettendo, si è già a conoscenza della quantità di denaro che è possibile perdere; questo perché per accedere al gioco è necessario fare una puntata. In questo caso, quindi, il giocatore è considerato un “perdente attivo”.
Nel trading, al contrario, per perdere (o guadagnare) denaro non è necessario fare niente. Dopo essere entrati nel mercato basta lasciar andare la posizione con la conseguenza che si perderà (o vincerà) sempre di più. Quindi, in questo caso, il giocatore (trader) è considerato un “perdente passivo”.
Mentre il gioco d’azzardo è dotato di una struttura interna data dalle regole del gioco stesse
che permettono di perdere al massimo la quantità scommessa, nel mercato queste regole vengono a mancare. Questo è il più grande pericolo per un trader, quindi occorre imporsi autonomamente delle regole.
Il motivo per cui la speculazione sui mercati finanziari è preferita da certe categorie di persone rispetto al gioco d’azzardo è semplicemente data dal fatto che si ritiene che le probabilità di vincita siano superiori.
In sintesi, al fine di svolgere una corretta attività di trading, è bene considerare i seguenti assunti:
1. qualsiasi cosa può accadere;
2. non è necessario sapere che cosa accadrà nei momenti successivi per guadagnare;
3. esiste una distribuzione casuale ( random) tra vincite e perdite per ogni set di variabili che vengono considerate per definire un sistema;
4. il fattore necessario, per vincere costantemente, non è altro che basare il proprio sistema di trading su una probabilità più alta che una previsione si avveri rispetto al suo opposto;
5. ogni momento nel mercato è unico.
In conclusione, è possibile affermare che un’attività di trading redditizia è basata sul principio delle “3 M” (tre emme).
i) method: inteso come metodo, o più semplicemente strategia di trading;
ii) money management: intesa come gestione del capitale;
iii) self management: intesa come gestione delle emozioni e dello stress generate dall’attività di trading.