Peer Group Ranking di Fondi Comuni di Investimento: Modelli e Tecniche a Confronto
DEA Bootstrapping
Nel campo della Data Envelopment Analysis uno dei piu’ influenti studiosi, in materia di bootstrap, è senza dubbio Leopold Simar (Simar 1996; Korostelev, Simar e Tsybakov, 1995; Park, Simar e Weiner, 2000; Reinhart, Lovell e Thijssen, 2000; Simar e Wilson, 1998, 2000a, 2000b; Kneip et al., 2003; John B. Walden, 2006; Simar e Zelenyuk, 2007; Barros, 2010; ecc.) il quale insieme ad altri autori è stato anche protagonista ha anche messo a disposizione codici Matlab che consentono i calcoli circa il bootstrap applicato nella DEA.
Tale bootstrap consente la costruzione degli intervalli di confidenza e correzioni delle distorsioni per le stime DEA sia a livello aggregato che di un sotto gruppo, in modo da poter verificare, per il tramite dell’ inferenza statistica, quanto i diversi gruppi differiscono l’ uno dall’ altro, in termini di efficienza.
La metodologia bootstrap in questo caso parte dall’ assunto che, non conoscendo i parametri veri della popolazione, le stime degli efficiency score (ottenute tramite DEA) per le varie DMU, costituiscono il campione sul quale avvengono le estrazioni campionarie, casualmente (con reinserimento), per un certo numero (B) di volte. Per evitare che i valori estratti casualmente si concentrano troppo sugli estremi dell’ intervallo di valori in cui puo’ variare l’ efficiency score, Simar e Wilson (1998, 2000a, 2000b) suggeriscono l’ uso del bootstrap “smussato”.
Tale metodo si basa su estrazioni di campioni, ciascuno tale da approssimare una versione smussata della distribuzione empirica dello stimatore degli efficiency score.
Lo smussamento avviene attraverso il calcolo della Kernel Density function per i theta estratti col metodo basilare (cioè estrazione casuale con rimpiazzo). Per quanto ne sappia, questa tesi è il primo studio che ha per oggetto l’ uso del bootstrap per l’ analisi DEA apllicata agli efficiency score dei Fondi Comuni di Investimento.
L’ algoritmo usato in questa tesi per il bootstrap è quello descritto da Walden (2006).
Questo brano è tratto dalla tesi:
Peer Group Ranking di Fondi Comuni di Investimento: Modelli e Tecniche a Confronto
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Informazioni tesi
| Autore: | Paolo Cosenza |
| Tipo: | Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) |
| Anno: | 2009-10 |
| Università: | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |
| Facoltà: | Economia |
| Corso: | Finanza |
| Relatore: | Andrea Cipollini |
| Lingua: | Italiano |
| Num. pagine: | 99 |
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