Correlazione tra la serie dei prezzi di un titolo e i risultati ottenuti da una strategia automatica di trading.

Questo lavoro è il fedele diario della mia esperienza di ricerca condotta presso T4T. L’impostazione generale è quella di un taccuino di appunti del processo di ricerca iniziato in maggio e tutt’ora in corso. Vi si troveranno quindi parti teoriche intervallate ad esempi pratici, cenni di teoria dei mercati finanziari, pratica del trading, modellistica matematica, statistica economica, e programmazione in Visual Basic. Queste sono testimonianze del processo di acquisizione delle capacità necessarie al lavoro di ricerca nel campo della finanza quantitativa, dove l’inter-disciplinarità e la flessibilità sono una caratteristica indispensabile quando si affrontano problemi complessi. Il punto su cui si è focalizzato il mio lavoro è la ricerca di un sistema automatico basato sulla correlazione per sospendere l’utilizzo di una strategia automatica di trading nei momenti nei quali non riesce ad interpretare correttamente il mercato al quale è applicata. Questo switch non è che una parte di un sistema di selezione ben più complesso che già prevede altri tipi di controllo sia ex post che ex ante. Questo lavoro è per l’appunto solo l’inizio di un progetto più ambizioso che spero di poter portare a termine, ed in quest’ottica ho preferito non esporre i risultati cui sono giunto come esaustivi, ma di presentarli come risultati parziali che potranno rappresentare il punto di partenza per una ricerca più approfondita che possa portare alla creazione di algoritmi di selezione maggiormente efficaci di quelli attualmente utilizzati.
Indirizzata per chi deve approffondire sullo studio della correlazione di serie, chi vuole approfondire lo studio su future e come si negoziano.
Inoltre c'è un'ampia parte in visual basic per costruire ampi database di correlazioni, portare le serie da intraday a daily, ampi cenni sull'analisi tecnica e i principali indicatori.Inoltre è presente il modo più comune per effettuare revisioni di strategie automatiche(walk forward o backtesting)