Il problema della scelta della numerosità campionaria per la stima intervallare nel modello di Poisson

La tesi tratta il problema della scelta della numerosità campionaria per la stima intervallare, con applicazione su dati formalizzati con il modello di Poisson.

La tesi si articola quindi come segue: nel secondo capitolo vengono delineati i metodi più usati nella letteratura e nella pratica per la scelta della numerosità campionaria, sia nella “scuola” bayesiana sia in quella frequentista, con un breve cenno ai metodi per l’analisi bayesiana robusta. I metodi qui trattati possono essere utilizzati per tutti i problemi inferenziali, dalla stima puntuale o intervallare ai test d’ipotesi.
Nel terzo capitolo si riprendono più dettagliatamente i criteri di scelta bayesiani nella stima intervallare, con particolare interesse su come utilizzarli con i modelli statistici più noti, tra cui quello normale. Viene inoltre esposto come applicare l’analisi bayesiana robusta ai suddetti criteri.
Nel quarto capitolo vengono implementati i criteri precedentemente trattati su dati formalizzati con il modello di Poisson, evidenziandone le proprietà più significative. Parte delle analisi svolte inoltre è dedicata al confronto fra i criteri e le loro rispettive “declinazioni” in chiave robusta.
Il quinto capitolo infine contiene delle considerazioni conclusive.