Mercato e prezzatura delle materie prime
Il lavoro di ricerca si snoda lungo due filoni principali. Dopo una breve introduzione al mondo delle commodity e dei prodotti finanziari commodity-linked, si esamina la relazione tra prezzo spot e prezzo future, in particolare alla luce della storage theory e delle relazioni di non arbitraggio.
In seguito vengono analizzati i profili rischio-rendimento dei prodotti finanziari legati alle materie prime, anche in ottica comparativa con le altre asset class tradizionali.
L'ultima parte della tesi è dedicata alla modellazione stocastica dei prezzi delle materie prime, attraverso modelli mono e multi-fattoriali e modelli di non arbitraggio. Viene infine mostrato, nell'ottica di tali modelli, in che modo sia possibile valutare prodotti derivati basati sulle commodity (futures, opzioni, opzioni su futures etc.).
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Informazioni tesi
| Autore: | Roberto Pini |
| Tipo: | Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) |
| Anno: | 2011-12 |
| Università: | Università degli Studi di Milano |
| Facoltà: | Scienze politiche, economiche e sociali |
| Corso: | Scienze dell'economia |
| Relatore: | Stefano Maria Iacus |
| Lingua: | Italiano |
| Num. pagine: | 114 |
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