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Rischio di credito: analisi di modelli e di strumenti di gestione nel contesto bancario

Lo studio oggetto della tesi riguarda il rischio di credito, prendendo in esame in particolare il modello logit di cui farò una simulazione applicando il software Matlab. Prima di tutto parlerò dei software che la banca usa per controllare l'andamento delle imprese, cioè il CPC (credit position control) e il cruscotto. Nel secondo capitolo è presente una panoramica generale dei modelli di scoring tra cui l'analisi discriminante lineare e altri modelli che non utilizzano lo score per descrivere l'andamento di un'impresa, ma altri strumenti come il tasso di mortalità delle imprese.

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1 INTRODUZIONE Il tema affrontato in questa tesi riguarda le problematiche relative alla definizione e misurazione del rischio di credito (risk default), che è la possibilità che un debitore non adempia, anche in parte, alle proprie obbligazioni verso il suo creditore. In questa tesi per prima cosa descriverò lo stage presso la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana (Carifac), dove mi sono occupato principalmente di rischio di credito e di un software per il monitoraggio di tale rischio, denominato CPC (Credit Position Control). Accennerò poi anche la procedura denominata Cruscotto, molto importante per monitorare gli scaglioni di scoperto per ogni filiale, controllando così la situazione dell’intero Istituto.

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Informazioni tesi

  Autore: Paolo Antonelli
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2004-05
  Università: Università degli Studi di Camerino
  Facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
  Corso: Matematica per le applicazioni gestionali e tecnologiche
  Relatore: Carlo Lucheroni
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 65
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Parole chiave

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analisi discriminante
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econometria
fischer
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matlab
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recovery rate
rischio di credito
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