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Valutazione di opzioni finanziarie: Un' applicazione al mercato italiano

Introduzione alle opzioni finanziarie con presentazione della formula di Black-Scholes e delle "greche"; approfondimenti sulla volatilità e sull'effetto leva finaziaria, con conclusioni sui Covered Warrant e carrellata dei principali siti degli emittenti in Italia.

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3 I. Premessa sulle opzioni finanziarie Una opzione finanziaria è un contratto stipulato tra un compratore ed un venditore che dà al possessore il diritto di acquistare o vendere una un'attività sottostante (nel caso specifico azioni) entro una certa data (detta di "ESTINZIONE" o di scadenza o di esercizio) ad un certo prezzo (detto "DI ESERCIZIO" o meglio noto come “STRIKE PRICE”). Quando il diritto è ad ACQUISTARE l'opzione è di tipo CALL, quando invece è a VENDERE l'opzione è di tipo PUT. Esistono poi opzioni di tipo americano od europeo: le prime possono essere esercitate in qualunque momento prima della data di scadenza, mentre le europee possono essere esercitate SOLO alla scadenza. Per acquisire questo diritto il compratore deve pagare al venditore un prezzo, solitamente detto "PREMIO". I fattori che influenzano il prezzo di una opzione sono: 1. Prezzo dell'azione; 2. Prezzo di esercizio; 3. Volatilità (ampiezza di variazione in un certo arco temporale); 4. Eventuali dividendi attesi;

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Informazioni tesi

  Autore: Emilio Triunfo
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2002-03
  Università: Università dedgli studi di Napoli “PARTHENOPE”
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze statistiche
  Relatore: Pasquale De Angelis
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 64
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Parole chiave

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denaro
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