Analisi delle performance, dei livelli di patrimonializzazione e rischio delle banche europee: il caso delle banche Italiane e Tedesche

Facendo leva sui dati raccolti nel nostro studio sulla solidità del sistema bancario, l'obiettivo di questa ricerca è quello di ripercorrere le principali sfide in corso per il sistema bancario.
A tal fine, nel capitolo 1 vengono descritti innanzitutto gli obbiettivi del lavoro, e gli strumenti di raccolta dei dati e la classificazione di questi nelle principali voci di stato patrimoniale e conto economico; inoltre, nel secondo paragrafo è stata costruita un’appendice delle varie tipologie di risk weighted assets analizzati e le peculiarità di questi anche in ottica della nostra tipologia di classificazione.
Circa 14 anni dopo lo scoppio della bolla immobiliare, che si è propagata dagli stati uniti e ha provocato una depressione dell’economia a livello globale, l’industria finanziaria e i meccanismi di regolamentazione hanno subito profondi cambiamenti. In tale contesto, le sfide e i nodi da sciogliere sono ancora numerosi e intricati.
Nel capitolo 2 viene presentato il campione di banche analizzate attraverso una breve storia della società che comprende i principali processi di aggregazione, fusione, acquisizione in modo da avere una visione più chiara dei “numeri” presentati, nonché viene fatta la presentazione delle principali linee del business model.
Il capitolo 3 contiene la ricerca empirica che è stata integrata in modo da riflettere l’eventuale esistenza di punti di incoerenza tra i 3 fondamentali ambiti di indagine considerati ovvero: le performance economico-finanziarie, il modello di business e la sostenibilità di quest’ultimo e i requisiti patrimoniali e di liquidità.
L’analisi viene presentata sotto diversi punti di vista, infatti, le banche vengono divisi in due settori di business con caratteristiche diverse: banche corporate/investement e banche del settore retail/lending, in modo da avere dei dei dati per quanto possibile più omogenei e in modo di fare un confronto tra i 2 macrosettori.
Inoltre, l’analisi segue anche un profilo di evoluzione temporale; infatti, abbiamo provato a verificare come si sono modificati i requisiti patrimoniali imposti dai framework del comitato di Basilea e se hanno prodotto modelli di business più sostenibili, e come si è modificata la redditività delle linee di business di questi gruppi, anche guardando il problema dal punto di vista della congiuntura macroeconomica.