Lo scoring del credito

L'individuazione degli indicatori su cui basare il modello è un compito estremamente delicato e laborioso. In generale, la selezione delle variabili discriminanti può seguire due principali modalità: il metodo simultaneo, o diretto, e il metodo stepwise. Nel primo caso il modello è costruito teoricamente in modo aprioristico. In altri termini, le variabili sono selezionate sulla base di un modello teorico e i relativi coefficienti discriminanti vengono stimati empiricamente. Nel secondo caso, invece, la selezione viene effettuata, all'interno di un numero elevato di variabili, sulla base della loro capacità discriminante, sia includendo inizialmente tutte le variabili e successivamente rimuovendo quelle caratterizzate da un minore potere discriminante (backward elimination), sia inserendo un'unica variabile e aggiungendo progressivamente quelle che dimostrano empiricamente di offrire il maggiore potere discriminante addizionale rispetto a quello già ottenuto con le variabili presenti nel modello (forward selection), sia infine seguendo una procedura a fasi che combina caratteristiche di entrambi i metodi precedenti (stepwise selection). Tale procedura prevede che nel modello venga inserita una variabile alla volta e che quest'ultima venga mantenuta unicamente se caratterizzata da un potere discriminante adeguato. Ad ogni fase, vengono inoltre rimosse le variabili che, in seguito all'introduzione di altre variabili discriminanti, non sono più caratterizzate da un sufficiente potere discriminante. Ciò può, per esempio, verificarsi quando due variabili sono espressione del medesimo fenomeno economico.