La classificazione delle serie storiche finanziarie
La procedura box – Jenkins
La procedura di Box-Jenkins è rappresentata da un insieme di fasi finalizzata all’individuazione del modello statistico per descrivere la serie storica oggetto di analisi cogliendo le relazioni tra le osservazioni nel tempo. Essa è limitata alle sole serie stazionarie.
Le fasi attraverso sono tre:
a) identificazione
b) stima dei parametri
c) verifica
In alcuni casi esse possono essere ripetute più volte in maniera ierativa.
La fase di identificazione consiste nell’analisi delle funzioni di autocorrelazione globale e parziale stimate della serie storica come mostrato nel paragrafo 1.4 del capitolo 1. In particolare la costruzione del modello ARMA poggia sull’assunto che il processo sia stazionario, nel qual caso sia l’ACF che la PACF tendono ad annullarsi a velocità esponenziale al crescere di k. Se le autocorrelazioni tendono ad annullarsi troppo lentamente o non si annullano a fatto, il processo generatore dei dati probabilmente è non
stazionario.
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La classificazione delle serie storiche finanziarie
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Informazioni tesi
| Autore: | Daniele Iunnissi |
| Tipo: | Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) |
| Anno: | 2008-09 |
| Università: | Università degli studi di Napoli "Parthenope" |
| Facoltà: | Economia |
| Corso: | Scienze economico-aziendali |
| Relatore: | Giovanni De Luca |
| Lingua: | Italiano |
| Num. pagine: | 88 |
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