Il Management scacchistico: una strategia per esaltare le proprie risorse e creare valore

Un concetto molto importante e ricorrente è quello legato al grado di razionalità degli agenti presi in considerazione durante l’analisi delle diverse casistiche e teorie.
Effettivamente, i limiti della razionalità sono una questione non trascurabile per la concretizzazione degli studi economici e a questo riguardo non ne differisce nemmeno la Teoria dei Giochi.
Il “dilemma del prigioniero”, approfondito in precedenza, è un buon esempio di come l’ipotesi di piena razionalità possa essere una problematica nella Teoria dei Giochi. A questo proposito, il ricercatore della University of British Columbia di Vancouver Yamin Htun definisce questa casistica come “uno dei problemi più discutibili nella Teoria dei Giochi“. Htun sottolinea infatti come “quasi tutte le teorie si basano sul presupposto che gli agenti sono giocatori razionali che si sforzano di massimizzare le loro utilità (payoffs)”, ma gli studi dimostrano che i giocatori non agiscono sempre in modo razionale e che “le conclusioni dell’analisi razionale a volte non riescono a conformarsi alla realtà.”²²
La distorsione dei risultati di questo esempio sono stati infatti analizzati in precedenza a pagina 7 del capitolo “La Teoria dei Giochi”: la strategia più razionale che avrebbe corrisposto ad entrambi i giocatori meno tempo di prigionia, ossia Non Confessare tutti e due ed ottenere un outcome pari a (-2;-2), non è stata la decisione effettiva, e la scelta che ha coinvolto entrambi i giocatori è stata quella di Confessare ambedue e conseguire così un payoff peggiore pari a (-4;-4).

Come visto, questo problema è riconducibile agli incentivi individuali, i quali minano l’ottenimento della massima efficienza.
Nel libro “Scacchi e strategie aziendali”, ci sono due sezioni che affrontato in maniera peculiare le tematiche affrontate in questo capitolo e ho deciso di riportarne alcune parti per supportare l’argomentazione.
I limiti dell’ipotesi razionale sono riscontrabili facendo un confronto tra il mondo della finanza e il gioco degli scacchi. Tuttavia, prima di approfondire quest’ulteriore affinità tra il gioco da tavolo e il contesto economico, è importante fare un preambolo e parlare dell’Analisi Quantitativa.
L’Analisi Quantitativa è un metodo di analisi economica che si focalizza sull’individuazione di relazioni statistiche e matematiche tra grandezze economiche che siano misurabili in numeri. Questo studio può essere condotto mediante l’utilizzo di strumenti statistici, ossia scenari continui dove sono presenti variabili per le quali è disponibile una funzione di probabilità, oppure deterministici, e dunque scenari discreti dov’è presente una distribuzione di probabilità definita su un insieme detto appunto “discreto”, il quale può essere finito oppure numerabile.
Lo scenario è un insieme di previsioni con determinate condizioni. Esso consente di descrivere la possibile evoluzione di fenomeni economico-finanziari ipotizzando andamenti alternativi di alcune variabili-guida. Generalmente, ad ogni scenario viene attribuita una probabilità di accadimento che riflette la maggiore o minore credibilità che le ipotesi formulate per quel determinato scenario si concretizzino.
Normalmente, si generano tre tipi di scenario:
• ottimistico
• pessimistico
• più probabile o di riferimento
Un modello, invece, può essere definito e schematizzato come una “scatola” che, a fronte di un input, genera e restituisce un output.
L'elaborazione di un modello permette anche di valutare la variazione di un output a fronte di una variazione di un input.
Le analisi che vengono a crearsi sono le cosiddette analisi di sensitività, uno strumento molto efficace non solo per affinare la valutazione degli scenari, ma anche per migliorare la comprensione del modello stesso, svilupparlo e testarlo da errori. Ad esempio, gli stress test, di cui si parla molto con riferimento alle crisi finanziarie, non sono altro che un esempio di analisi di sensitività applicata a scenari estremamente pessimistici per verificare la robustezza del sistema.
Un modello statistico è dunque uno strumento sintetico per calcolare le sensitività di un determinato scenario.
I software scacchistici, già descritti nel precedente capitolo “Approfittare degli errori: gli scacchi e le negoziazioni”, utilizzano modelli di calcolo quantitativi, dove l'input è rappresentato dalla posizione risultante da una mossa, mentre l'output è dato dal valore attribuito alla posizione. Il valore è in genere calcolato in centesimi di pedone (al quale convenzionalmente è attribuito un valore unitario). Una valutazione di 0,75 equivale ad un vantaggio di ¾ di pedone, generalmente sufficiente per vincere la partita.
Nell’immagine qua sotto è rappresentata la valutazione di uno scenario mediante un modello, ossia il software. Esso riceve un input dalla posizione che scaturisce dall’ultima mossa effettuata; il tutto viene poi elaborato e valutato dal software, il quale in ultima battuta genera l’output:²³

Un software scacchistico permette di monitorare l'evoluzione del valore delle posizioni mossa dopo mossa, in modo tale da rendersi conto di un errore commesso. In caso di errore, il valore della posizione crolla drasticamente. Sulla piattaforma Chess.com, applicazione nella quale mi esercito, le mosse vengono “pesate” e classificate al termine di ogni partita; in particolare, le scelte vengono distinte in:
• Geniale
• Miglior mossa
• Ottima
• Buona
• Da libro
• Imprecisione
• Errore
• Errore grave
• Vittoria mancata

La somma dei valori generati da ciascuna mossa determina il punteggio finale maturato. Ovviamente, più alto è questo punteggio, più la partita è stata giocata bene in base alla mutevole situazione che si aveva di fronte.
A scacchi, pertanto, il concetto di valore di una posizione può essere considerato in maniera statistica anziché deterministica. Se per esempio il software valuta la nostra posizione -1, questo non significa che si deve abbandonare immediatamente, bensì che le prospettive non sono positive e che esiste un'alta probabilità, ma non la certezza, che si possa perdere la partita.
L'uso del calcolo probabilistico è molto frequente negli scacchi e nelle decisioni aziendali per la gestione del rischio. Il rischio è definito come l’eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili. In particolare, in economia, il rischio è quella situazione in cui un soggetto compie una scelta che può comportare esiti diversi; dunque, il rischio è legato alla possibilità che si verifichi o meno l’evento più favorevole per il soggetto²⁴.
Lo scacchista esegue le sue mosse in maniera simile rispetto all’investitore finanziario.
Fin dal Medioevo gli scacchi sono stati considerati come il simbolo della prevalenza dell'intelligenza e della volontà sul fato, in netta contrapposizione con i dadi, ritenuti invece un gioco di perdizione e di sfida contro il destino, ma anche modello ideale per una teoria della totale casualità. Infatti, mentre l'esito di una partita a scacchi dipende dalle capacità dei due giocatori e dai loro piani strategici, il lancio di un dado ha la stessa probabilità di restituire un qualsiasi numero da 1 a 6, indipendentemente dall'abilità del lanciatore.
Visto che la finanza moderna si fonda sulla teoria delle probabilità, sembrerebbe più logico paragonare la finanza al gioco dei dadi. C'è tuttavia una differenza fondamentale tra gli scacchi e i dadi nell'approccio al rischio: il giocatore di dadi "non sceglie" il profilo di rischio, al contrario dell'investitore finanziario e del giocatore di scacchi.
Infatti, da un punto di vista di valutazioni di rischio-rendimento, l'approccio del manager nella scelta di un investimento finanziario segue le stesse dinamiche della scelta di una mossa da parte dello scacchista.
[…]


_{22 Concetti espressi nell’articolo “Irrationality in Game Theory” pubblicato nel 2005 dal ricercatore stesso e consultabile sul portale online www.researchgate.net
23 Figura presentata a pagina 51 del libro “Scacchi e strategie aziendali”.
24 Definizione a cura dell’Enciclopedia Treccani.}