On Lévy Processes for Option Pricing: Numerical Methods and Calibration to Index Options

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Damien Deville

• Autore della tesi: On Lévy Processes for Option Pricing: Numerical Methods and Calibration to Index Options ≫

Studi

• Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) in Finanza
  conseguita presso Università Politecnica delle Marche nell'anno 2007-08
  con una votazione di 107 su 110
  sostendendo i seguenti esami:

  Materia		Voto
  Economia della Aziende di Credito		28
  Economia del Mercato Mobiliare		29
  Economia delle Imprese di Assicurazioni		29
  Modelli Matematici per i Mercati Finanziari		30
  Economia Monetaria Internazionale		24
  Politica Monetaria Europea		22
  Statistica II Corso		28
  Economia Applicata		28
  Metodi Matematici per l'Economia		30 e lode
  Econometria		26
  Laboratorio Borsistico		30
  Storia della Banca e della Finanza		24
  Lingua e Cultura Cinese		30

• Laurea in Economia e Finanza
  conseguita presso Università Politecnica delle Marche nell'anno 2005
  con una votazione di n/o su n/o
  

  Commento personale: Licence en Sciences de Gestion Université Jean Moulin Lyon 3 (France)

• Diploma di maturità conseguito presso il Liceo scientifico

Altri titoli di studio

• Master en Finanza Aziendale
  conseguito presso Centro de Estudios Financieros (Madrid, Spagna) nell'anno 2006

Lingue straniere

• Inglese parlato e scritto: ottimo
• Spagnolo parlato e scritto: ottimo
• Francese parlato e scritto: ottimo
• Ebraico parlato e scritto: discreto

Conoscenze informatiche

• Livello ottimo