Modello di simulazione ad agenti del mercato di borsa: realismo del book

Il mercato di borsa come sistema complesso CAPITOLO 1 IL MERCATO DI BORSA COME SISTEMA COMPLESSO 1.1 LA COMPLESSITA’. La realtà in cui siamo immersi è formata da molti sistemi complessi caratterizzati dalla convivenza di tanti fattori eterogenei che, con la loro interazione, creano dinamiche di vario tipo. Le relazioni presenti in questi sistemi, spesso sono caratterizzate da non linearità, per cui risulta molto difficile, se non impossibile, spiegare l’effetto finale partendo dalla conoscenza delle singole cause. È fondamentale non confondere il termine “complesso” con “complicato”: come anticipato ciò che è complesso non è scomponibile e deve essere considerato nella sua interezza essendo composto da una fitta rete di relazioni che si condizionano a vicenda; complicato invece è qualcosa che può essere scisso nelle sue parti essenziali e dalla somma di queste è possibile capire e prevedere ciò che si ottiene. Negli ultimi anni lo studio della complessità si è sviluppato maggiormente anche grazie alla grossa spinta impressa dall’evoluzione tecnologica: le innovazioni hanno dato ai ricercatori strumenti più adeguati alla rappresentazione e alla comprensione di fenomeni complessi che interessano varie discipline tra cui anche l’economia. Col passare del tempo la complessità è stata definita in diversi modi tra cui quella di Richard H. Day (1994) che definisce complesso un sistema dinamico se da un punto di vista endogeno non tende asintoticamente ad un punto fisso, a un ciclo limitato o a un’esplosione. Nella sua visione un fenomeno di questo tipo può avere comportamenti discontinui e può essere descritto da equazioni differenziali o equazioni alle differenze finite, possibilmente comprendendo anche elementi stocastici. Barckley e Rosser (1999), argomentando su questa definizione, mettono in luce come sia difficile associare le parole di Day alla complessità riferita all’economia, in quanto in questo ambito l’interazione tra gli individui crea complicazioni non prevedibili e quindi difficilmente rappresentabili attraverso una metodologia puramente matematico-statistica. Questo porta ad una visione completamente innovativa dello studio dell’economia che passa da quella classica, in cui per giungere a delle conclusioni è necessario fare determinate semplificazioni (sotto forma di ipotesi che allontanano dalla realtà, tra le quali razionalità degli individui e informazione perfetta), ad una più innovativa che tende a modellizzare la realtà individuando regole base degli elementi costitutivi del modello. Questo secondo metodo di studio dell’economia punta, attraverso l’interazione delle parti che compongono il modello, all’osservazione delle dinamiche che si creano e non alla loro comprensione puntuale. Se così fosse cadrebbe la definizione di complessità. Come accade nella realtà, a volte, si ottengono 6