Non linearità e perturbazioni nei mercati. Analisi dinamica microfondata di un modello con scorte

Il presente studio trova le sue radici sul concetto di equilibrio nei mercati e su come esso sia difficile da mantenere nel lungo periodo a causa di “effetti” perturbativi.
In particolare si vuole sostenere come tali perturbazioni possano derivare da variabili endogene anziché da un cosiddetto shock esogeno ai meccanismi del mercato ossia, esse nascono dal funzionamento del mercato stesso e dalle scelte ottimali compiute dagli agenti.
Nel presente lavoro le perturbazioni nei prezzi di un mercato sono generate dalla mancata (e classica) condizione di “market clearing” per cui a periodi di eccessi di domanda, si alterneranno periodi di eccessi di offerta.
Nel modello si considerano due agenti rappresentativi ciascuno della domanda e dell'offerta. Le scelte ottimali sono determinate sulla base di aspettative adattive. In ogni periodo l'offerta tenta di correggere l'errore di previsione fatto nel periodo precendente al fine di stabilizzare il proprio livello di scorte. Proprio tale tentativo porta ad un comportamento irregolare dei prezzi e ad una loro “instabilità dinamica”.
Dopo una breve introduzione ad alcuni concetti base quali attrattore, mappe e frattali (Capitolo 2), e dopo aver indicato gli obiettivi generali del modello (Capitolo 3), se ne presenta il suo funzionamento sia dal lato della domanda (Capitolo 4) che da quello dell'offerta (Capitolo 5). Nel Capitolo 6 si può osservare il funzionamento del modello nel suo insieme mentre il Capitolo 7 contiene alcune indicazioni sulle proprietà matematiche dell'equazione logistica e una semplice simulazione matematica del modello