Definizione di Perdita attesa (expected loss)

Rappresenta la perdita che una banca si attende mediamente di conseguire a fronte di un credito o di un portafoglio di crediti. In assenza di correlazione tra rischio di insolvenza e rischio di recupero, la perdita attesa (expected loss) è data da:
EL = EAD × p × LGD
dove EAD è l’esposizione al default (o esposizione attesa in caso di insolvenza), p è la probabilità di default e LGD è la loss given default.

di Francesco Antonio Feo