Definizione di KMV

La metodologia KMV è stata proposta dall’omonima società di consulenza specializzata nell’analisi del rischio di credito, e permette di determinare le probabilità di default e la distribuzione di perdita del portafoglio, con riferimento sia al rischio di default che al rischio di credit migration. Il modello si basa sul concetto di frequenza di default attesa (Expected Default Frequency), in luogo delle frequenze di default storiche, fornite dalle agenzie di rating.

di Etleva Metaj